آزمون ریشه واحد برای داده های پنل:

تهیه و تنظیم: عبدالرسول خان احمدی

برای بررسی مانایی داده های پنل آزمون های زیر وجود دارد:

1. آزمون لوین لین و چاو (Levin, Lin and Chu) (LLC)

2. آزمون بریتونگ (Breitung)

3. آزمون ایم، پسران و شین (Im, Pesaran and Shin) (IPS)

4. فیشر با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (Fisher – ADF)

5. فیشر با استفاده از آزمون فیلیپس – پرونی (Fisher – PP)

6. آزمون هادری (Hadri)

در به کار بردن آزمون های فوق دو روش محاسبه وجود دارد بعضی از آزمون ها به صورت ریشه مشترک[ common root )[1، 2، 6 )و بعضی از آزمون ها به صورت ریشه منفرد[Individual root)[3، 4، 5 )محاسبه می شوند.

در ریشه مشترک (common root) برآوردها بر اساس یک ساختار اتورگرسیو برای همه سری ها ساخته می شود و در ریشه منفرد (Individual root) ضرایب اتورگرسیو را برای هر سری به صورت جداگانه محاسبه می کنیم.

در روش ریشه منفرد (Individual root) کنترل بیشتری بر روش های محاسبه وجود دارد و جزئیات بیشتری در نتایج آزمون لحاظ می شود.

سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

مطالب مرتبط:

• مانایی، ایستایی، سکون
• مدلهای پنل دیتا

برای تجزیه و تحلیل داده های آماری با ما تماس بگیرید.