آزمون دیکی فولر تعمیم یافته

تهیه و تنظیم: عبدالرسول خان احمدی

یکی از سودمندترین آزمون ها در زمینه مانایی ( سکون) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (augmented Dicky Fuller) است. فرض کنید سری y_t بر اساس ساده ترین شکل خود، یک مدل خود رگرسیونی از درجه اول است؛ یعنی

چنانچه باشد، سری ماناست.
در این آزمون فرض صفر دلیل بر نامانایی است و حالت مطلوب زمانی اتفاق می افتد که فرض صفر رد شود یعنی

سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

مطالب مرتبط:

• مانایی، ایستایی، سکون
• آزمون ریشه واحد
• آزمون فیلیپس-پرون

برای تجزیه و تحلیل داده های آماری با ما تماس بگیرید.